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所属栏目：资本市场/外汇市场与汇率

人民币汇率的波动性和互动性特征研究

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发布日期：2009年05月26日上次修订日期：2009年05月26日

于荣 yurong_915@yahoo.com.cn 中南财经政法大学朱喜安中南财经政法大学

摘要

人民币汇率的波动问题一直是学术界讨论的焦点，本文选取自汇率制度改革后的826个高频日汇率数据，在使用GARCH（1，1）模型研究美元和港币对人民币汇率波动的基础上，对美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的互动性进行了研究，认为港币对人民币汇率波动的持续性强于美元对人民币汇率的波动，在我国的外汇市场上，美元和港币的主导性最强，欧元次之，日元最弱。

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关键词：

汇率波动 GARCH模型

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