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封闭式基金与股指期货套利交易的可行性分析

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发布日期：2009年06月16日上次修订日期：2009年06月16日

摘要

本文首先对股指期货期现套利交易的原理进行概述，然后利用HS300指数与封闭式基金两年的历史数据，采用线性回归方法得出两者的相关性、相对风险系数，最后运用Johansen协整检验方法验证了基金组合与HS300指数的长期均衡性，根据跟踪误差最小化的原则确定基金组合的权重，由此论证了封闭式基金与股指期货套利交易的可行性。

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关键词：

相关系数 Johansen协整检验跟踪误差

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