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所属栏目：资本市场/市场有效性

沪深两市法定长假的假日效应比较
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发布日期：2009年06月22日 上次修订日期：2009年06月22日
王通     国立华侨大学

摘要

本文运用虚拟变量方法，利用沪深两市自1994年以来上证综指和深证成指的有关数据数据，从法定长假这一角度，对我国沪深两市的“假日效应”进行了较为全面的比较分析和检验。研究结果表明，上海证券市场和深圳证券市场都存在假日效应，其中深圳证券市场的“假日效应”更为显著，这也从这个角度反应了我国沪深两市运行效率的差别。
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关键词：

虚拟变量 法定长假 假日效应

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