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所属栏目：资本市场/资产定价

基于ARMA模型的银行间质押式回购利率的实证研究
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发布日期：2009年06月28日 上次修订日期：2009年06月28日
韩美清    

摘要

银行间质押式债券回购是目前我国货币市场交易最为活跃、成交金额最大的品种，其利率已经成为货币市场的代表性利率，同时也是我国短期金融产品定价的利率基准之一。本文试图寻找影响银行间债券市场回购利率的重要因素，并通过建立自回归移动平均模型，研究各种宏观经济与金融市场变量对该利率的影响。
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关键词：

银行间债券市场 质押式7天回购利率 公开市场操作 ARMA模型

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韩美清 基于ARMA模型的银行间质押式回购利率的实证研究 (2009年06月28日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12665

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