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基于ARMA模型的银行间质押式回购利率的实证研究
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发布日期:2009年06月28日 上次修订日期:2009年06月28日

摘要

银行间质押式债券回购是目前我国货币市场交易最为活跃、成交金额最大的品种,其利率已经成为货币市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的利率基准之一。本文试图寻找影响银行间债券市场回购利率的重要因素,并通过建立自回归移动平均模型,研究各种宏观经济与金融市场变量对该利率的影响。
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韩美清 基于ARMA模型的银行间质押式回购利率的实证研究 (2009年06月28日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12665.html

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