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所属栏目：资本市场/资产定价

VaR-APARCH模型应用于证券投资风险分析
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
陈学华    olivegz@163.com 广州大学应用数学研究院 证券投资研究所

摘要

本文应用APARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了拟合以计算上证综合指数的VaR风险值，然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析。通过返回检验，我们发现，APARCH应用于VaR估计是统计有效的，并且明显优于GARHC模型。
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关键词：

在险价值 APARCH模型 GARCH模型

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陈学华 VaR-APARCH模型应用于证券投资风险分析 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12673

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