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所属栏目：资本市场/市场微观结构

次贷危机影响下美国股市与我国房地产市场波动溢出效应分析——基于BEKK-MVGARCH模型的检验
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发布日期：2009年06月29日 上次修订日期：2009年06月29日
林三强     华侨大学 胡日东     华侨大学

摘要

本文采用多元GARCH模型对次贷危机以来美国股市和我国房地产市场的波动溢出效应进行了实证检验，结果显示美国股市对我国房地产市场存在显著的波动溢出效应。这表明次贷危机引发的美国股市震荡和经济衰退等外部冲击，通过一系列的信息传导对现阶段我国房地产市场的调整产生了影响。对此，本文提出相关政策建议。
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关键词：

股市 房地产 波动溢出 多元GARCH

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林三强; 胡日东 次贷危机影响下美国股市与我国房地产市场波动溢出效应分析——基于BEKK-MVGARCH模型的检验 (2009年06月29日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12702.html

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