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我国股市中的羊群效应的存在性与非对称性检验
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发布日期：2009年06月29日 上次修订日期：2009年06月29日
聂高辉     江西财经大学 梅国平     江西财经大学

摘要

基于上海证券市场的交易收盘指数，利用GARCH类模型对我国股票市场中羊群效应作了计量分析，得出我国股票市场存在羊群效应因而股票市场不是有效的，而且这种效应是非对称的。这种非对称性表现为正的股票价格变化呈“理性羊群效应”，相反，负的价格变化表现为“非理性羊群效应”。
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关键词：

羊群效应 存在性 非对称性 计量检验

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聂高辉; 梅国平 我国股市中的羊群效应的存在性与非对称性检验 (2009年06月29日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12706.html

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