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资本约束对商业银行信贷扩张的影响：1998-2007——基于中国14 家商业银行面板数据的分析

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发布日期：2009年09月05日上次修订日期：2009年09月05日

徐明东 xumind@fudan.edu.cn 复旦大学蒋祥林 xljiang@fudan.edu.cn 复旦大学陈学彬复旦大学

摘要

本文对Kopecky-VanHoose (2004a)理论模型进行简化的基础上分析了资本充足率约束对银行信贷资产配置影响的微观机制。利用1998-2007 年期间中国14 家商业银行数据所作的经验研究发现：（1）1998-2007 早期中国银行业面临的资本约束为“软资本约束”，但资本监管压力对银行资产组合配置的影响在逐渐增强，2003 年银监会成立后，“硬资本约束”开始显现。（2）资本充足率约束引起的银行“惜贷”和“主动信贷”行为是解释2004-2007 期间我国银行信贷波动的重要原因。（3）国有银行和股份制银行对资本约束的信贷行为反应敏感性和强度存在显著差异，股份制银行的市场化行为更明显，自2003 年以来其信贷扩张行为更加谨慎。

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关键词：

资本监管银行信贷扩张资本软约束

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