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基于copula的投资组合选择模型的研究

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发布日期：2009年10月12日上次修订日期：2009年10月12日

摘要

在文章的最初部分介绍了投资组合理论与Copula，然后给出基于概率p0的收益率等定义，建立基于概率p0的收益率的投资组合选择模型并给出具体解法，接着通过选取上证领先指数与深证领先指数2004年9月1日至2006年5月26日的日收盘数据进行实证分析，我们发现在收益率（基于概率p0的收益率）一定的情况下，通过投资组合可以降低风险。

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关键词：

PVar VAR Copula 投资组合

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