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运用 Copula 与高阶 ES 测度衡量商业银行流动性风险

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发布日期：2008年10月29日上次修订日期：2008年10月29日

季敩民金百锁中国科学技术大学方兆本 zbfang@ustc.edu.cn 中国科学技术大学

摘要

对流动性进行衡量是商业银行有效管理流动性风险的前提和基础。在此领域，本文运用用于理解多元随机变量之间关系的统计工具Copula与广义随机占优理论中的高阶ES测度对商业银行流动性风险进行衡量；同时对我国安徽省境内各主要商业银行1997~2006年间的流动性统计数据进行实证分析；以寻求一条提高商业银行流动性风险管理水平的新途径，使得银行监管机构能够更加准确的衡量商业银行的清偿能力。

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关键词：

Copula 高阶 ES 测度流动性风险商业银行

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