注册 登录

所属栏目：资本市场/市场有效性

我国股票市场价格序列正态性检验——基于上海股票市场2006-2009年数据
认领作者 认领作者管理权限
发布日期：2010年08月09日 上次修订日期：2010年08月09日
王勇    bingmayong032@163.com 云南财经大学 倪洪燕    englishnhy@126.com 云南财经大学

摘要

次贷危机下股票价格变动的分布是否偏离了正态分布。本文从股票价格变动的随机游走理论入手，通过频数分布和序列相关检验验证了金融危机之下股票价格变动的分布，发现股票价格变动序列不具有明显的惯性，分布所具有的正态特征也不十分显著。文章最后指出我国股市的停板制度影响了我国股市的有效性水平。
展开

关键词：

正态分布 频数分布 序列相关

下载论文 在线阅读

论文统计数据

  • 浏览次数：

    3533

  • 下载次数：

    553

相关文献

1被操纵价格特征――基于沪深股市的分析 2中国股市竞价机制对收益率波动的影响：基于交易量的实证检验 3风险资产市场组合的概率分布和均值估计 4我国股票市场价格序列正态性检验——基于上海股票市场2006-2009年数据

王勇; 倪洪燕 我国股票市场价格序列正态性检验——基于上海股票市场2006-2009年数据 (2010年08月09日) https://www.cfrn.com.cn/lw/13095.html

选择要认领的作者1
身份验证1
确认
取消