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中国股票市场的渐进有效性研究：评论

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

研究有效市场假说时，随机游走、鞅和白噪声等概念经常被混淆，本文首先辨析了这三个基本概念的区别与联系，肯定了有效市场假说是鞅假设，然后讨论了张兵和李晓明（2003）用游程检验、Q检验、方差比检验和时变自回归方法检验中国股票市场有效性时存在的问题，最后介绍了检验有效市场假说的最新方法――广义谱导数方法。

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关键词：有效市场假说鞅非线性时间序列广义谱导数 JEL分类号：C120 E440 G140

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