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所属栏目：银行与金融机构/风险管理

以生存分析方法构造信用风险模型

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发布日期：2012年10月25日上次修订日期：2012年10月25日

摘要

现阶段，学术界主要通过结构模型和简化模型对信用风险进行建模，并以此为基础对信用衍生品定价。由于信用风险评估的实质是度量在一定时间内发生违约事件的概率，与流行病学领域的生存分析有相似之处，本文借用生存分析常用方法重新定义信用风险模型，并在此基础上构建信用衍生品定价模型。本文着重介绍生存分析基本函数、生存分析常用参数模型和半参数模型在信用风险度量中的应用。

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关键词：

结构模型简化模型生存分析 Cox 比例危险率模型

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