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所属栏目：资本市场/市场有效性

欧盟碳排放市场套期保值研究

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发布日期：2013年03月20日上次修订日期：2013年03月20日

摘要

本文分别采用静态套期保值模型与动态套期保值模型估计出EUA、CER各自期货价格与现货价格以及这两种期货价格的最优套期保值比率，并选用相应的套期保值绩效指标对样本内与样本外的静态与动态套期保值效果进行比较分析。结果表明：静态套期保值模型VAR(向量自回归)与动态套期保值模型DCC-GARCH(动态条件相关GARCH模型)的套期保值效果最优，在有效降低资产风险的基础上增加了资产收益，对碳排放市场能够进行有效套期保值。

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关键词：

静态套期保值模型动态套期保值模型套期保值绩效

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