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证券投资基金绩效评价的因子分析方法及实证研究

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

江洪波 hongbojiang@sjtu.edu.cn 上海交通大学安泰管理学院

摘要

证券投资基金的绩效评价是一个复杂的多变量问题。本文提出运用因子分析方法寻找具有优良统计意义的综合指标的设想，并依此设想对沪深两市51家封闭式证券投资基金短期绩效进行实证研究。研究发现，收益因子得分应当成为基金评价的决定性指标。研究同时表明，由于我国封闭式基金缺乏足够的聚类特征，目前对基金进行分类评价并无必要。

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关键词：

基金绩效评价基金评级因子分析

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