中国金融学术研究网

所属栏目：银行与金融机构/金融与宏观经济

国际大宗商品价格冲击、传递效应与中国通货膨胀动态

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2013年11月27日上次修订日期：2013年11月27日

摘要

本文在标准的Philips 曲线设定下，通过扩展该模型实证考察国际大宗商品价格冲击对中国通货膨胀动态的影响作用。本文研究的样本所涵盖的是1993 年1 月至2012 年6 月的宏观经济月度数据，在标准线性模型设定以及Markov 机制转换设定下考察国际大宗商品价格冲击对国内通货膨胀的传递效应。本文实证研究结果表明，国际大宗商品价格动态变化不仅在统计意义上显著地影响着中国通货膨胀动态，而且个别类别的国际大宗商品价格变化对中国通货膨胀动态的传递效应相对较高。

展开

关键词：

国际大宗商品传递效应 Markov 机制转换

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
3314
下载次数：
84

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献