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所属栏目：资本市场/市场有效性

股票收益率波动的实证研究
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
江晓东    jxd1977@21cn.com 厦门大学计划统计系 杨灿    

摘要

ARCH类模型是刻画序列波动集束（volatility clustering）和异方差（heteroskedasticity）的有力工具，本文以沪深股市中248支个股作为样本，借助GARCH－M和TARCH－M模型对股票收益率的波动进行实证分析，并对实证结果作了一些初步的探讨。
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关键词：

GARCH－M　TARCH－M　波动集束　杠杆效应

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江晓东; 杨灿 股票收益率波动的实证研究 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/14479

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