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所属栏目：银行与金融机构/风险管理

基于极值理论的沪深股市VaR和CVaR分析
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
刘国光    risklab@tom.com 南京 河海大学

摘要

将VaR 和CVaR结合起来能全面描述金融时间序列与尾部相关的风险。考虑沪深股指收益序列胖尾特性，极值理论方法能够对沪深股市VaR和 CVaR进行较好估计。运用基于Bootstrap和极大似然估计方法解决极值理论数据不足的缺陷，给出对VaR和 CVaR的点估计和区间估计。
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关键词：

VaR CVaR 最大似然估计 极值理论 Bootstrap方法

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