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赢家－输家组合策略与股票收益率的波动周期
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
余书炜    idlator@163.com 北京大学光华管理学院 岳华    yueh@shdpc.gov.cn 上海市发改委价格监测监督处

摘要

赢家－输家组合策略是研究在股票市场上是否存在惯性效应或反转效应的工具。但是本文指出，该策略同时也具有探测股票收益率波动周期的能力。在中国A股市场上执行该策略所得到的收益率序列，暗示着中国A股市场上股票收益率的波动具有某种周期性。
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关键词：

赢家－输家组合策略、惯性效应、反转效应、收益率波动周期

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余书炜; 岳华 赢家－输家组合策略与股票收益率的波动周期 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/14619

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