中国金融学术研究网

所属栏目：银行与金融机构/保险与保险公司

保险业风险资产证券化产品定价研究

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

肖俊喜 shawchunhy@163.com 东北财经大学王庆石 wqingshi@dufe.edu.cn 东北财经大学

摘要

本文中，笔者在国内外现有文献基础上，研究和探讨了保险业风险资产证券化产品即保险债券、保险股票、保险期货和保险期权的定价问题，并建立了相应的定价模型，其中重点研究了保险证券化产品中保险欧式期权的定价模型，根据等价鞅或风险中性性质获得了令人兴奋的与Black-Scholes期权定价公式和Merton期权定价公式相类似的定价模型。

展开

关键词：

保险资产证券化保险资产定价期权定价

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
3686
下载次数：
1502

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献