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所属栏目：银行与金融机构/风险管理

因素模型计算违约风险相关
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
赵学忠    mattezxz@eyou.com 河北工业大学

摘要

违约相关是信用风险度量模型的重要输入参数。本文运用巴塞尔协议II中因素模型的一个简单变形来估计违约相关，并把模型拓展成一个包含可观测风险因素的方法。
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关键词：

信用风险 违约相关 巴塞尔协议

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赵学忠 因素模型计算违约风险相关 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/15016.html

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