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关键词：Fourier分析

  • 详情 基于Fourier分析的中国股市波动周期研究
    摘 要：本文应用Fourier方法对沪深两市波动周期进行实证分析，旨在揭示中国股市的周期性波动特征，为进一步研究我国资本市场的波动提供依据。最后得出，中国股市波动周期大约为16天，沪深两市日收盘价序列和周平均收盘价序列都是非平稳的，但却是一阶单整的，并且深市较之沪市有更强的周期性。