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变异期权

  • 详情 股票价格遵循广义指数O-U过程的变异期权定价
    本文在股票价格服从广义指数O-U过程的假设下，利用Girsanov定理获得了广义指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。用期权定价的鞅方法得到了标准欧式期权和一些变异期权(棘轮期权,白幕大期权,阶梯期权)的定价公式.其结果推广和改进了Black-Scholes的期权定价模型.