本文在一般息票剥离法（bootstrap method）的基础上进行了尝试性扩展：采用三次样条插值方法，以便可以对任意可得到的国债报价数据进行即期收益率曲线估计。同时利用数学软件Maple对插值方程和收益率曲线节点的非线性联立方程进行了求解。最后，利用该方法以2004年1月9日上海证券交易所的18个国债报价数据（全价）为样本，估计出了我国的国债收益率曲线，然后又根据估计出的国债收益率曲线对010311国债进行了定价，并和当日实际报价进行了比较分析。