本文修改自某保险集团的客户数据挖掘报告，作者使用SPSS MODELER数据挖掘软件，遵从CRISP-DM数据挖掘方法论，对寿险个人客户的现金流价值及业务价值按商业理解、数据理解、数据准备、建立模型、模型评估和模型发布六步骤进行了数据挖掘，得到了数据模型和数据挖掘结论，并相应提出了寿险个人客户分类分级方案的建议和其它支持寿险业务发展的具体建议。本数据挖掘形成的政策建议包括：寿险个人客户可以按现金流价值和业务价值结合的方法进行客户的分类分级，客户分级用于对外宣传，客户分类用于内部管理，客户分级应比客户分类简单；此外，建议寿险公司重点开发适销高年龄段的高价值保险产品，建议加强对已婚客户的拓展力度，建议深入研究女性客户的保险购买行为心理等，以有效提高保险公司客户的现金流价值和业务价值。

随着互联网的不断发展，网络信息内容开始逐渐深入地影响投资者的投资行为，进而影响股票价格与市场资源配置功能发挥。本文采用基于搜索引擎的文本语义挖掘的算法获得了一组关于个股网络开源信息内容含量的数据，并据此研究了开源信息在资产定价方面的影响。发现：不断发展中的中文的社会媒体已经开始蕴含对股票异常日收益率有显著解释力的有效的信息内容，甚至包含了交易量指标所未包含的有效信息内容。但是由于Internet还处于快速发展之中，开源信息内容指标对异常收益率的解释力随个股不同还表现出较大差异。

在复杂系统理论的基础上，经过五年的金融市场（股市和期市）实践，已经找到了追随金融市场价格波动的非线性特别动力因子。通过有效的数据挖掘从而实现基于数据的知识发现，具有信息不对称情况下的信息黑箱可视化意义。本模型是运用鞅方法与不动点理论，对金融市场交易进行非线性动态规划，建立自适应控制数理模型，遵循反向与惯性行为交易策略，随机逼近股票、期货价格波动的最低、最高点，最优化建仓、出货时机，实现学习进化争当少数人获胜博弈。 长沙非线性特别动力工作室 主页：http://solitonfund.blogchinese.com Email:majl@gig.ac.cn 电话：(0731)4317777-8019 联系人：马金龙 地址：长沙市芙蓉中路海东青大厦（425室）

本文基于复杂系统理论和非线性动力学原理，对现代金融交易市场的高频数据进行挖掘，运用金融孤子（非欧几何）构造投资模式，实盘交易中国金融市场(股票、期货)相关品种，证实在市场经济体系下，信息价值淹没在市场盘面的高频数据之中，通过有效的数据挖掘（Data Mining）从而实现知识发现（Knowledge Discovery in Database），具有信息不对称情况下的信息黑箱可视化（Information Black Box Visualization）意义。

本文简要地介绍了一种高效稳健的知识发现技术---探索性数据分析，为了使用EDA的数据分析工作快捷高效，本文采用Excel 2000中的VBA编写两个应用程序，使EDA数据分析的两个主要过程---数据变换和耐抗直线拟合---实现了自动化。这两个应用程序可以单独使用，也可以作为数据挖掘软件中模式发现的核心程序使用。

一般地，按照公司治理机制发挥作用的机理不同，可将其划分为基于公司治理结构的内部治理机制、基于市场的市场治理机制和基于社会环境的社会治理机制。公司绩效是这些治理机制共同作用的结果。本文以公司绩效为导向，运用数据挖掘技术对截止到2003年3月26日已发布2002年度年报的305家沪市上市公司进行实证分析，得到了不同公司治理机制组合与公司绩效的对应关系，从而为优化和设置公司治理机制组合、提高公司绩效提供借鉴。

金融安全，是国家安全的重要内容，关系到国家经济发展、社会稳定、国防巩固。在当前国际经济、金融一体化发展趋势中，金融市场安全的重要性尤为突出。特别是不断出现的金融风暴的影响和日益显著的金融市场波动的全球化趋势已使预测并控制大的金融风险成为各国政府和金融机构严重关注的问题，并且这个问题正在变得日益严峻。尽管金融交易市场价格波动预测是一个举世公认的国际性科学难题，但在强化各种减轻金融市场风险问题措施的同时，仍须大力推进金融市场数值预测研究。为此，需要打破长期徘徊在以线性的、完全理性的均衡范式的现代（主流）金融学为基础的经验性预测局面，把注意力尽快转向研究以非线性动力学为基础的金融交易市场价格波动数值预测。 当代电子计算机交易系统使得经济体系随时间的演化可以被连续地观察记录，现在已经存在大量记录的高频数据和金融数据库。金融市场交易系统提供的各种高频数据与物理学研究体系在时空结构上具有相当程度的严格对称性，可反应出系统的演化过程和行为特征，并且数值模拟技术已经为金融市场数值预测研究提供了前所未有的技术基础，因此现在已经进入了探索和构造金融市场物理模型并用高频金融数据检验这些模型的模式辩识与市场演化趋势跟踪能力的时代。以金融市场数值预测为目标的金融交易市场价格波动连续观测，价格波动非线性动力学，价格波动孕育和失稳过程的理论、模拟试验和实际观测，数据同化和计算软件的开发应成为今后研究的重点。现在的问题是，需要我们积极借助数值分析天气预报、物理建模地震预测和航位推算弹道导弹等学科领域的经验，强化多学科，多部门的组织协调，尽早在我国股市和期市开展金融交易市场价格波动动力学数值预测的科学试验。金融交易市场价格波动数值预测研究必将极大地促进我国金融市场基础研究和金融风险预警系统的进一步发展。

运用鞅方法与不动点理论，对金融市场交易价格波动进行非线性动态规划，遵循金融市场交易价格波动跟踪策略，实现学习进化金融市场风险跟踪和预测。

金融安全关系到国家经济发展、社会稳定、国防巩固，是国家安全的重要组成内容。在当前国际经济、金融一体化发展趋势中，金融交易市场安全的重要性尤为突出。特别是不断出现的金融风暴的影响和日益显著的金融交易市场波动的全球化趋势已使预测并控制大的金融风险成为各国政府和金融机构严重关注的问题，并且这个问题正在变得日益严峻。 目前，金融市场交易系统提供的各种高频数据与物理学研究体系在时空结构上具有相当程度的严格对称性，可反应出系统的演化过程和行为特征，并且数值模拟技术已经为金融市场数值预测研究提供了前所未有的技术基础，因此现在已经进入了探索和构造金融市场物理模型并用高频金融数据检验这些模型的模式辩识与市场演化趋势跟踪能力的时代。 尽管金融交易市场价格波动预测是一个举世公认的国际性科学难题，但在强化各种减轻金融交易市场风险问题措施的同时，仍须大力推进金融交易市场数值预测研究。为此，需要打破长期徘徊在以线性的、完全理性的均衡范式的现代（主流）金融学为基础的经验性预测局面，把注意力尽快转向研究以非线性动力学为基础的金融交易市场价格波动数值预测。 以金融交易市场数值预测为目标的非线性金融市场动力学的理论、模拟试验和实际观测，数据同化和计算软件的开发应成为今后研究的重点。现在的问题是，需要我们积极借助数值分析天气预报、物理建模地震预测和航位推算弹道导弹等学科领域的经验，强化多学科，多部门的组织协调，尽早在我国股市和期市开展金融交易市场价格波动动力学数值预测的科学试验。金融交易市场价格波动数值预测研究必将极大地促进我国金融市场基础研究和金融风险预警系统的进一步发展。