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方差比检验

详情中国股票市场长期记忆性的实证研究
对于像中国这样的新兴证券市场是否存在长期记忆性，本文使用非线性模型进行了探索和尝试。为了验证有效市场假说是否适用于中国股票市场,本文对中国沪深两市的股票收益率进行了正态检验。最后，使用方差比检验和R/S方法分析了中国股票市场的周收益率。
详情中国股票市场的渐进有效性研究：评论
研究有效市场假说时，随机游走、鞅和白噪声等概念经常被混淆，本文首先辨析了这三个基本概念的区别与联系，肯定了有效市场假说是鞅假设，然后讨论了张兵和李晓明（2003）用游程检验、Q检验、方差比检验和时变自回归方法检验中国股票市场有效性时存在的问题，最后介绍了检验有效市场假说的最新方法――广义谱导数方法。