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频数分布

  • 详情 我国股票市场价格序列正态性检验——基于上海股票市场2006-2009年数据
    次贷危机下股票价格变动的分布是否偏离了正态分布。本文从股票价格变动的随机游走理论入手，通过频数分布和序列相关检验验证了金融危机之下股票价格变动的分布，发现股票价格变动序列不具有明显的惯性，分布所具有的正态特征也不十分显著。文章最后指出我国股市的停板制度影响了我国股市的有效性水平。