本文基于钉住一篮子货币汇率制度的定义式，推论出人民币汇率变化的调整机制，并以维持贸易总额稳定为政策目标，建立了一个通用的理论模型来说明最优货币权重的选择。此外，我们采用VAR模型、方差分解和脉冲响应函数分析，发现自2005年7月21日汇改政策以来，人民币兑美元汇率受其它非美货币影响较小，显示美元在一篮子货币中具有首要地位。其后，我们采用Johansen协整检验和VECM模型，得到人民币和各贸易伙伴兑美元的汇率存在长期均衡关系，这反应了一篮子货币的调整机制。最后，我们还采用相关分析和MGARCH-DCC模型，对美元在一篮子货币中的首要地位作了相应的补充验证。

本文通过构建VAR模型，运用单位根检验、Johansen协整检验、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解方法，对金融危机形势下中国对日农产品出口的影响因素进行了实证分析。结论表明：中国对日本农产品出口与双边实际汇率、国际石油价格、劳动力价格和技术壁垒呈负相关关系，与日本消费需求和出口退税呈正相关关系。其中，日本消费需求下降、国际石油价格和劳动力价格上涨是导致中日农产品出口放缓的主要原因。解决这一问题的基本思路为实施出口市场多元化战略、提高生产要素利用率、提高劳动力工资和提升农产品质量。

本文首先对股指期货期现套利交易的原理进行概述，然后利用HS300指数与封闭式基金两年的历史数据，采用线性回归方法得出两者的相关性、相对风险系数，最后运用Johansen协整检验方法验证了基金组合与HS300指数的长期均衡性，根据跟踪误差最小化的原则确定基金组合的权重，由此论证了封闭式基金与股指期货套利交易的可行性。

本文运用Johansen协整检验方法并建立股市价格变动的齐次和非齐次马氏域变(Markov Switching)模型，对1996年1月到2007年8月间我国上证指数的理性价格泡沫情况进行了度量。检验结果显示上证指数价格泡沫主要集中在1996年1月到1997年6月、1999年全年以及2006年11月到2007年8月三个阶段，尤其是从2006年底到2007年8月泡沫迅速膨胀并达到了较高水平。接着本文将分析扩展到对深证指数价格泡沫的度量并验证了沪深两市的联动性。最后，根据实证结果提出了针对股市泡沫问题的政策建议。

本文通过对我国1994年1季度―2005年4季度农业贷款、乡镇企业贷款等代表农村正规金融的指标与第一产业增加值进行的Johansen协整检验表明，目前我国农村正规金融与农村经济增长之间并不存在长期稳定的均衡关系，我国农村正规金融的发展远远没有满足农村经济增长的需要。但由于没有考虑非正规金融因素，这个结论并不一定表明金融发展理论对我国农村经济增长的不适用性，相反从侧面说明了我国农村非正规金融的积极作用，而这才是今后农村金融改革应该注意的方向。