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所属栏目：资本市场/市场微观结构

基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

本文应用模型EGARCH(1,1)-GED和GARCH(1,1)-N计算了深圳股票市场成份指数的日对数回报VaR值，通过后验测试和统计分析表明，对深圳成份指数的波动性分析，模型EGARCH(1,1)-GED优于GARCH(1,1)-N。在此分析结果的基础上，文中进一步分析了深圳股票市场的系统性风险并提出了相关结论与政策建议。

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关键词：

VaR-EGARCH(1 1)-GED 波动性后验测试系统风险

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