中国金融学术研究网

所属栏目：资本市场/外汇市场与汇率

日元实际汇率与长期实际利率的实证研究：1971~2002

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

本文研究的是日元长期升值期间（1971～2002年），日元实际汇率波动对日本长期实际利率的影响。实证分析结果表明，1971年～2002年，日元实际汇率、美国实际长期利率、日本实际长期利率之间之间存在长期的均衡关系，日元实际汇率每升值（贬值）1%，日本实际长期利率下跌（上涨）0.02%。本币持续且大幅度地升值，可能使货币当局担心货币过度升值将给经济带来不良影响而采取错误的利率政策。

展开

关键词：

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
769
下载次数：
709

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献