中国金融学术研究网

所属栏目：银行与金融机构

运用 Copula 与高阶 ES 测度衡量商业银行流动性风险

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2008年10月29日上次修订日期：2008年10月29日

季敩民金百锁中国科学技术大学方兆本 zbfang@ustc.edu.cn 中国科学技术大学

摘要

对流动性进行衡量是商业银行有效管理流动性风险的前提和基础。在此领域，本文运用用于理解多元随机变量之间关系的统计工具Copula与广义随机占优理论中的高阶ES测度对商业银行流动性风险进行衡量；同时对我国安徽省境内各主要商业银行1997~2006年间的流动性统计数据进行实证分析；以寻求一条提高商业银行流动性风险管理水平的新途径，使得银行监管机构能够更加准确的衡量商业银行的清偿能力。

展开

关键词：

Copula 高阶 ES 测度流动性风险商业银行

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
3203
下载次数：
328

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献