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基于主成份分析法的数量化选股模型

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发布日期：2009年05月04日上次修订日期：2009年05月04日

摘要

首先，本文对数量化选股的定义、优势及其理论依据作了系统介绍。然后，提出利用主成份分析法对上市公司年报里的7个财务指标和3个估值指标进行归纳，并且了构建公司财务、估值及综合评分模型。最后，通过模型选取综合排名前50名的股票组成L50组合。L50组合在2004年度至2009年度近5年的时间内，取得了每年超越指数的投资成绩，累计收益率高达326%。

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关键词：

主成份分析数量化选股模型超额收益

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