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考虑便利收益的原油期货投机套利模型

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发布日期：2009年05月18日上次修订日期：2009年05月18日

摘要

本文通过引入便利收益估值模型，将便利收益看成是某种期权的近似，对现有的套利投机模型进行了改进，建立了一个包含便利收益的原油期货投机套利模型，并进行了实证分析。结果表明，期货价格受套利和投机共同影响，其中套利为主要的影响因素，投机在期货价格的形成中起到了一定的作用，近几年来原油价格的大幅涨跌与投机因素关系并不密切。

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关键词：

原油期货便利收益投机套利

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