注册 登录

所属栏目：资本市场/市场微观结构

中国股市价格的波动性研究——基于沪深300指数的GARCH族模型
认领作者 认领作者管理权限
发布日期：2009年06月23日 上次修订日期：2009年06月23日
何红霞     华侨大学 胡日东     华侨大学

摘要

本文运用GARCH族模型，以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象，对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验，结果表明在样本期内，我国股价波动存在明显的条件异方差性，但是并未发现正负冲击对股价波动影响的不对称性。
展开

关键词：

条件异方差性 GARCH族模型 不对称性 杠杆效应

下载论文 在线阅读

论文统计数据

  • 浏览次数：

    3094

  • 下载次数：

    377

相关文献

1现代金融学的发展 ――金融不确定性与信息不对称性研究演进 2恒生指数日收益率与成交量及未平仓和约关系的实证研究 3房产迷局的经济学分析 4中国权证市场的风险测度模型研究 5中国股票市场杠杆效应与涨跌停板制度的实证分析 6基于股市间消息冲击的多维动态相关系数模型——以中国股票市场为例 7中国股票市场收益波动的非对称性研究

何红霞; 胡日东 中国股市价格的波动性研究——基于沪深300指数的GARCH族模型 (2009年06月23日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12631

选择要认领的作者1
身份验证1
确认
取消