中国金融学术研究网

所属栏目：银行与金融机构

Shibor定价理论模型研究及其应用

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2009年06月29日上次修订日期：2009年06月29日

摘要

作为中国的“Libor"，上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出对于利率市场化进程有重要意义。自推出以来不到两年的时间里，其基准性地位基本得到确立。但是，由于Shibor定价缺乏理论模型和实践经验的指导，报价.随意性较大，导致商业银行Shibor定价能力弱和报价基准性差，制约了Shibor基准的公正性和应用价值。本文通过分析Shibor的运行机理，运用数理方法提出了一种可用的Shibor定价模型，并通过实际数据对模型进行了检验、分析和修正。

展开

关键词：

Shibor 基准利率定价模型

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
813
下载次数：
171

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献