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基于融合视角的保险精算与期权定价一体化思考

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发布日期：2009年12月12日上次修订日期：2009年12月12日

郑红 hzheng@mail.neu.edu.cn 东北大学曾华东北大学苑莹东北大学

摘要

期权定价和保险精算本质上都是对更广泛意义上的“或有索取权”的权利价值进行分析定价，这就为保险精算方法与期权定价模型在不确定条件下一般均衡的融合提供了可能。但是，目前代表不确定性研究的这两个分支是平行的，很少尝试统一。本文在综述期权定价与保险精算相关研究的基础上认为，期权定价与保险精算本质上属于同一研究范式，保险精算有赖于未定权益定价理论的发展，未定权益定价理论也可以从保险精算领域汲取必要的营养。进而提出基于融合视角的现代保险精算的基本原理和方法，并利用现代保险精算方法推导出经典的期权定价模型，为保险精算与期权定价的融合和统一奠定理论基础。

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关键词：

保险精算期权定价一体化 Black-scholes公式

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