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我国货币政策规则稳健性研究：不确定性视角

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发布日期：2010年09月16日上次修订日期：2010年09月16日

摘要

本文首先从我国货币政策规则的统计特征和调整模式验证我国的货币政策规则调整完全符合稳健性货币政策规则的三个主要特征。然后在Taylor规则框架下分别从数据不确定性、参数不确定性和状态不确定性解释了我国货币政策规则的稳健性特征。除此之外，声誉不确定性也是导致我国货币政策规则稳健性特征的主要原因之一。结论表明，不确定性（uncertainty）而非传统的风险（risk）对货币政策规则调整的影响越来越大，应当引起学术研究和监管决策的足够重视。

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关键词：

货币政策风险不确定性 Taylor规则

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