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商业银行操作风险案件披露的市场反应研究

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发布日期：2011年07月15日上次修订日期：2011年07月15日

陆静 lujing@cqu.edu.cn 重庆大学罗伟卿 luoweiqing1989@yahoo.cn 重庆大学

摘要

本文以媒体在2002-2009 年公开披露的中国上市商业银行的操作风险案件为样本，采用多因素市场模型和事件研究法，分析了操作风险案件信息披露对上市银行市场价值造成的影响。研究发现，操作风险案件被公开披露后，上市银行的股价呈现显著的负面反应；这种负效应在披露日前已经出现，表明该类信息可能被提前泄露；非参数的秩检验表明，这种负效应在统计上是显著的；平均而言，每千万元的操作风险涉案金额将会导致上市银行3.2 亿元的市值损失。因此，本研究对商业银行资本金的计提提供了一定的参考。

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关键词：

操作风险商业银行事件研究市场模型秩检验

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