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基于改进logit模型的破产风险预测研究

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发布日期：2023年04月19日上次修订日期：2023年04月19日

摘要

本文在传统 logit 模型基础上添加股票市场变量（超额收益率、波动率和价格）并采用改进后的模型对我国企业破产风险进行实证研究。同时文章还考察了抽样方式对 logit 模型在破产预测方面的影响。实证结果显示（1）引入的股票市场变量统计意义上显著且能提高模型的拟合度，表股票市场变量确实包含有用的破产信息( 2) 在 logit 模型中加入股票市场变量不仅能够显著提高模型破产预测的准确率，也能显著增加模型的破产信息含量( 3) 随机抽样的 logit模型破产预测的准确率更高、模型的破产信息含量也更多。

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关键词：

logit模型破产风险股票市场

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