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所属栏目：资本市场/市场微观结构

经济时间序列相空间重构与混沌特性判定研究①

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

本文提出通过相空间重构及Lyapunov指数来判定系统的混沌特性。给出了时间序列相空间重构中确定最小嵌入维数的伪邻点法及确定时滞参数的自相关函数法；提出了一种计算Lyapunov指数的实用方法；最后，以上证综合指数收益率时间序列为例研究了经济时间序列的混沌特性判定问题。关键词：相空间重构；伪邻点法；自相关函数法； Lyapunov指数；

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