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所属栏目：资本市场/市场有效性

中国股票市场长期记忆性的实证研究
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
刘永涛    liustar@sohu.com 北京大学光华管理学院

摘要

对于像中国这样的新兴证券市场是否存在长期记忆性，本文使用非线性模型进行了探索和尝试。为了验证有效市场假说是否适用于中国股票市场,本文对中国沪深两市的股票收益率进行了正态检验。最后，使用方差比检验和R/S方法分析了中国股票市场的周收益率。
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关键词：

有效市场假说 长期记忆性 股票收益 随机游走 方差比检验 R/S

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刘永涛 中国股票市场长期记忆性的实证研究 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/14387

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