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所属栏目：资本市场/资产定价

RS系列分析的非线性估计及应用
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
郝清民    haoqm@163.com 天津大学

摘要

摘要： 针对 R/S 系列分析方法在估计 H 参数时存在一定偏差，从而导致分析结论产生分歧的问题，提出用非线性估计方法提高R/S系列分析估计H参数的精确度，同时结合ARFIMA模型对估计精度进行了验证.最后应用非线性R/S方法揭示中国股市主要指数和个股收益序列中的长期记忆效应.
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关键词：

长期记忆 非线性估计 ARFIMA模型 R/S系列分析

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郝清民 RS系列分析的非线性估计及应用 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/11849

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