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所属栏目：资本市场/资产定价

R/S 系列分析的非线性估计及应用
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
郝清民    haoqm@163.com 天津大学管理学院

摘要

针对 R/S 系列分析方法在估计 H 参数时存在一定偏差，从而导致分析结论产生分歧的问题，提出用非线性估计方法提高 R/S 系列分析估计 H 参数的精确度，同时结合 ARFIMA 模型对估计精度进行了验证.最后应用非线性 R/S 方法揭示中国股市主要指数和个股收益序列中的长期记忆效应.
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关键词：

长期记忆 非线性估计 ARFIMA 模型 R/S 系列分析

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郝清民 R/S 系列分析的非线性估计及应用 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/11800

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