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所属栏目：资本市场/投资基金

利用特征基准指数评价股票基金的实证研究
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
唐志宏    tangzhihong@xchf.com 湘财合丰基金

摘要

本文沿用Daniel、Grinblatt、Titman 和Wermers（1997）的思路，利用4 个因 素来描述股票的风险，发现基金持股表现出某种趋势。通过实证发现封闭式基 金具有特征选股的能力，由于中国股票市场同涨同跌的加强，这个能力在逐渐 降低。封闭式基金不具有特征选时的能力。
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唐志宏 利用特征基准指数评价股票基金的实证研究 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/14429

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