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赢家－输家组合策略与买涨卖跌策略之比较

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

本文比较了赢家－输家组合与买涨卖跌这两类惯性交易策略之间的获利能力，发现后者要强于前者。并且，即使是赢家－输家组合策略的收益显著为负，买涨卖跌策略同样可以获得显著为正的收益。进一步的研究发现，在4类细分的买涨卖跌策略中，又以做多次大上涨组合－做空最大下跌组合策略的获利能力为最强。

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