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所属栏目：资本市场/资产定价

信用风险作用下可转换债券的定价
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
龚朴    gongpu@public.wh.hb.cn 华中科技大学管理学院 赵海滨    

摘要

在研究可转换债券定价问题时考虑信用风险是十分必要的。基于强度理论，本文建立了考虑信用风险的可转换债券定价模型，给出了对应于不同条款的边界条件，利用有限元方法进行了数值求解。针对民生转债（100016）进行了数值模拟，将理论值与市场数据进行了比较，讨论了考虑信用风险后对理论值的影响。
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关键词：

可转换债券 信用风险 跳－扩散过程 有限元方法

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龚朴; 赵海滨 信用风险作用下可转换债券的定价 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/14525

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