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Bayes风险值

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

王乃生 wang.ns@shfe.com.cn 上海期货交易所茆诗松华东师范大学统计系

摘要

风险值(VaR)是最近十几年发展起来的一种市场风险度量尺度，目前国际上最常用的金融市场风险度量基准。传统的VaR估计方法基本上都是依赖于历史数据的，并且只能在市场处于正常变动时衡量所面临的风险。由于金融市场中影响资产收益状况的因素时刻都在变化之中, 资产收益分布中的参数也是不断变化的, 因此用Bayes方法预测未来收益状况的VaR更合适。本文给出了BVaR和BCVaR的概念，讨论了BVaR的性质与特点，并对市场因子服从正态分布时组合BVaR以及非线性组合BVaR的计算进行了研究。

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关键词：

风险值 Bayes风险值置信水平先验分布,预测分布

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