对于信贷市场的信息不对称现象，有逆向选择模型、道德风险模型及信号显示等理论进行解释。逆向选择模型认为，商业银行事前不知道借款人的风险类型，抵押可以作为一个信号来显示借款人的类型，高质量的借款人通过抵押以较低的利率获得贷款，低质量的借款人以较高的利率获得贷款，不提供抵押品。道德风险模型认为，银行事前知道借款人的风险类型，但银行在借款人获得贷款后无法监督其行为，高质量的借款人的道德风险低，低质量的借款人必须提供抵押品才能获得贷款，结果，抵押贷款利率更高，抵押贷款的违约率不低于信用贷款的违约率。本文实证结果表明，道德风险模型预测的信贷市场均衡与信贷市场真实的均衡更一致，信用贷款的利率更低，而抵押贷款的利率更高，而且抵押贷款的事后违约率高于信用贷款的违约率，即银行主要面对事后信息不对称，而不是事前信息不对称。

金融监管当局可以利用资本管制对商业银行的强约束作用，通过商业银行等金融中介， 来引导总体经济平稳和谐的发展。本文首先运用多边博弈分析，指出大银行有向大企业贷款的偏好， 而小银行有组成“银团”争取较大项目收益的偏好，并寻找到规模差异的银行实行“越界贷款”时 应满足的条件；其次讨论了资本约束对商业银行信贷结构行为偏好的影响，通过引入矢量与空间坐 标，分利率管制与利率市场化两种情况，论证资本充足率要求的变化将迫使商业银行的信贷结构沿 着效率前沿折线或效率前沿平面进行调整；然后构造了一个“信贷行为偏好指数”来刻画商业银行 的行为偏好与风险偏好，同时将资本约束的实施与资本约束的软化引入计量模型，并利用2002 年至 2006 年的29 家商业银行的522 个数据样本点进行实证检验，并在此基础上对我国金融监管当局对 商业银行应该如何有效实施资本监管提出了政策建议。

信用风险缓释（CRM）工具能影响贷款的违约风险暴露和违约损失，从而在某种程度上决定了贷款的损失预期，进而影响到贷款的定价策略和最终价格形成。本文基于CSMAR《中国上市公司银行贷款研究数据库》，就CRM工具对商业银行贷款定价的影响进行多视角的研究，我们的研究发现，理论与现实通常是背离的：（1）信用贷款与非信用贷款的风险溢价不存在显著差异，且信用贷款的风险溢价通常还低于非信用贷款；（2）在担保、质押、抵押三种CRM工具中，只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价存在显著差异，CRM工具在商业银行的贷款风险定价中未能得到应有的体现和反映；（3）在2004年以前，国有银行与非国有银行、股份制银行与非股份制银行的风险溢价存在显著差异，但在2004年以后，这种关系不复存在；（4）在2004年以后，城商行等的风险溢价较之以前显著提高了，但这更多体现了其对县域（或区域）金融垄断性的提高和垄断租金的获得，并非意味着城商行等对CRM工具的风险敏感性有了实质性提高，或贷款的风险定价能力增强了。

本文对Kopecky-VanHoose (2004a)理论模型进行简化的基础上分析了资本充足率 约束对银行信贷资产配置影响的微观机制。利用1998-2007 年期间中国14 家商业银行数据 所作的经验研究发现：（1）1998-2007 早期中国银行业面临的资本约束为“软资本约束”， 但资本监管压力对银行资产组合配置的影响在逐渐增强，2003 年银监会成立后，“硬资本约 束”开始显现。（2）资本充足率约束引起的银行“惜贷”和“主动信贷”行为是解释2004-2007 期间我国银行信贷波动的重要原因。（3）国有银行和股份制银行对资本约束的信贷行为反应 敏感性和强度存在显著差异，股份制银行的市场化行为更明显，自2003 年以来其信贷扩张 行为更加谨慎。

作为中国的“Libor"，上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出对于利率市场化进 程有重要意义。自推出以来不到两年的时间里，其基准性地位基本得到确立。但是，由于Shibor定价缺乏理论模型和实践经验的指导，报价.随意性较大，导致商业银行Shibor定价能力弱和报价基准性差，制约了Shibor基准的公正性和应用价值。本文通过分析Shibor的运行机理，运用数理方法提出了一种可用的Shibor定价模型，并通过实际数据对模型进行了检验、分析和修正。

用风险是我国商业银行运营过程中的主要风险，因此加强信用风险的有效评估 至关重要。本文借鉴多传感器信息融合综合评价的优势，建立了基于BP神经网络、支持向量 机和DS证据理论基础上的信用风险评估模型。通过采用国内某商业银行的数据，利用本模 型,BP网络和支持向量机三者做了相应的验证，研究结果表明，该模型相对传统的BP网络和 支持向量机的评估模型，能得出较优的评估结果。本文的研究结论对于丰富我国商业银行的 信用风险评估体系和加强风险管理具有重要意义。

合理的银行利差有利于商业银行创新业务的发展和效率的提升，本文从多维视角 度量了银行利差，拓宽了传统意义_L银行存贷利差的含义，考虑了中间业务影响的会计利差和 反映市场势力的勒纳指数的边际利差，并对中国商业银行1998一2006年的利差进行了实证分 析。结果表明，我国银行利差基本处于一个适中且偏高的水平，并呈现上升态势，这不利于商 业银行业务结构的调整。对影响银行利差的主要因素分析表明，银行的风险管理对银行利差 影响不显著，国有银行机会成本与银行利差存在显著的正相关关系，宏观经济变量对银行利差 有一定的影响，中间业务和银行利差之间不具有因果关系。

本文利用对数似然方法估计商业银行贷款供求因素的非均衡模型，试图检验在商业银行贷款能力不下降的情况下，流动性过剩的信贷决定因素，并由此确认我国流动性过剩是贷款需求约束还是供给约束。实证分析结果表明，宏观经济调控中起关键作用的手段仍然是政府对信贷的控制，通过控制银行信贷总量而引起的总供求状况的改变会导致商业银行流动性的变化，因此，银行信贷供给约束造成我国经济中信贷收缩从而发生流动性过剩。

商业银行网站质量好坏对银行发展影响重大。本文首先从全面性、及时性、方便性、安全性和美学性5个维度设计了商业银行网站质量评价指标体系，并运用修正德尔菲法设计指标权重。之后对我国17家主要商业银行网站质量进行评价对比，结论是中国工商银行和中国邮政储蓄银行分居首尾。最后针对我国商业银行网站目前存在的缺点，提出简化主页设计，科学分类导航，保护客户信息，创新服务模式和提高科技含量等对策。

作为中国的“Libor”，上海银行间同业拆放利率（Shibor）的推出对于利率市场化进程有重要意义。自推出以来不到两年的时间里，其基准性地位基本得到确立。但是，由于Shibor定价缺乏理论模型和实践经验的指导，报价随意性较大，导致商业银行Shibor定价能力弱和报价基准性差，制约了Shibor基准的公正性和应用价值。本文通过分析Shibor的运行机理，运用数理方法提出了一种可用的Shibor定价模型，并通过实际数据对模型进行了检验、分析和修正。