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所属栏目：资本市场/市场有效性

股指涨跌的概率推断及市场有效性的重新审视 ——运用生存分析与极值理论对上证指数的再研究
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发布日期：2008年12月02日 上次修订日期：2008年12月02日
雷鸣    leiming@mail.hf.ah.cn 南京财经大学 叶五一     中国科学技术大学 缪柏其     中国科学技术大学 郭文旌     南京财经大学

摘要

本文研究上证指数连涨连跌的收益率，发现其服从伽玛分布，并且我们得出股指涨跌的条件概率，以及极值的情况，我们还研究了成交量的影响，从而说明了技术分析特别是价量分析为何在实际中被广泛运用。我们认为随机游动假说是一种粗糙的近似，我们也对市场有效性理论进行了深入的探讨，从而加深对这一理论的认识。
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关键词：

生存分析 伽玛分布 股指涨跌的概率推断 随机游动 市场有效性

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雷鸣; 叶五一; 缪柏其; 郭文旌 股指涨跌的概率推断及市场有效性的重新审视 ——运用生存分析与极值理论对上证指数的再研究 (2008年12月02日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12242.html

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